¿Cómo construyen los bancos comerciales un mecanismo rápido de alerta temprana de riesgos y fortalecen la alerta temprana y el control de riesgos?

1. Utilizar tecnología informática y métodos de análisis de datos para establecer un sistema de información de alerta temprana de riesgo crediticio. Mediante el apoyo del sistema de información de gestión del riesgo crediticio, se recopila y almacena información relevante sobre el riesgo de mercado en función de la información del registro crediticio del cliente y la situación real, se utiliza un determinado modelo de evaluación del riesgo crediticio y se utilizan tecnología informática y métodos de análisis de datos. establecer un sistema de información de monitoreo ambiental y un sistema de información de monitoreo de riesgo crediticio, establecer un sistema de evaluación de crédito personal, un sistema de evaluación de crédito corporativo, una evaluación de calificación crediticia de clientes, etc., a partir de los cuales se pueden obtener diferentes niveles de crédito, calificaciones crediticias, etc. obtenidos a través de estadísticas exhaustivas. Los sistemas de calificación crediticia, los sistemas de calificación crediticia corporativa, las calificaciones crediticias de los clientes, etc., se utilizan estadísticas integrales para obtener diferentes niveles de calificaciones crediticias. Los bancos pueden analizar la probabilidad y el factor de riesgo del cliente de pagar a tiempo en función de la calificación crediticia del cliente y decidir. si se otorga crédito y el límite de crédito y las tasas de interés. Se mejoró la precisión y eficacia de la gestión del riesgo crediticio.

2. Establecer un sistema completo de indicadores de prevención de riesgo crediticio

(1) Utilizar la información estadística de la empresa sobre estos indicadores para analizar el desempeño de la empresa mediante una combinación de análisis cuantitativo y análisis cualitativo. Realizar una evaluación integral de la situación y emitir alertas tempranas a las actividades crediticias de los bancos comerciales a través de empresas de seguimiento. Este sistema de indicadores suele incluir los siguientes aspectos:

①Indicadores de solvencia empresarial. El índice circulante, también conocido como índice de capital de trabajo, se refiere a la relación entre los activos circulantes y los pasivos circulantes. El índice rápido, también conocido como índice de prueba ácida, es la relación entre activos rápidos y pasivos circulantes. La relación activo-pasivo es la relación entre el pasivo total y todos los activos netos.

②Indicadores de rentabilidad empresarial. Retorno de los activos, también conocido como retorno de la inversión. Se utiliza para medir la capacidad de una empresa para utilizar eficazmente todos sus activos. La fórmula de cálculo es: Rendimiento de los activos = beneficio neto después de impuestos / (activos totales - activos intangibles)

La tasa de beneficio por ventas es la relación entre el beneficio después de impuestos y los ingresos por ventas.

3 Indicadores de capacidad operativa empresarial. La tasa de rotación de inventario se refiere a la relación entre el costo de ventas y el inventario promedio. Entre ellos, inventario promedio = (inventario inicial inventario final) / 2

La tasa de rotación de cuentas por cobrar, también conocida como tasa de cobranza, se refiere a la relación entre las ventas netas a crédito y las cuentas por cobrar promedio.

(2) Análisis integral de diversos indicadores crediticios para determinar el peso y nivel del riesgo crediticio. La identificación oportuna y efectiva de señales de alerta temprana, el análisis de diversos indicadores de alerta temprana de crédito y la identificación de señales de alerta temprana son contenidos importantes y vínculos clave en la construcción de un sistema de riesgo crediticio. Los métodos de análisis más utilizados incluyen análisis comparativo, análisis de tendencias, análisis de proporciones, etc. Al clasificar los riesgos crediticios y realizar una puntuación promedio ponderada en los indicadores individuales, se puede calcular el índice de riesgo general en el nivel objetivo para reflejar la situación general y el estado de alerta temprana del riesgo crediticio del cliente. La fórmula de cálculo es

. Según el modelo de alerta temprana, el índice de riesgo puede establecer el nivel de riesgo crediticio del cliente y el estado de advertencia en el nivel 5. La comparación del índice de riesgo crediticio del cliente, el nivel de riesgo y el estado de advertencia se muestra en la Tabla 2.

Esta tabla no solo proporciona el riesgo general y el estado de alerta temprana del riesgo crediticio del cliente, sino que también determina el riesgo respectivo y el estado de alerta temprana en función del índice de riesgo del indicador de riesgo rector.

Por lo tanto, los bancos comerciales deben centrarse en el conocimiento profesional del banco en sistemas de indicadores de alerta temprana, tecnología informática, gestión financiera, análisis de riesgos y otros campos, y confiar en su rica experiencia y utilizar métodos de análisis eficaces para analizar el crédito. Realizar análisis inductivos para detectar señales de alerta temprana de manera oportuna. El descubrimiento de señales de alerta temprana puede ayudar a descubrir y predecir problemas crediticios y tendencias de desarrollo, determinando así la probabilidad de reembolso total y puntual del préstamo. Por ejemplo, en 2007, Jinlong Co., Ltd. obtuvo un enorme préstamo del Banco Industrial y Comercial de China para comprar materias primas. A principios de 2008, ICBC descubrió mediante una investigación que la situación financiera de la empresa y su tasa de utilización de fondos eran deficientes. No era científico, por lo que detuvo rápidamente la implementación del proyecto de préstamo. Posteriormente, el grupo Jinlong quebró debido a problemas operativos y de gestión, e ICBC tomó medidas oportunas para evitar grandes pérdidas. Se puede ver que los gerentes bancarios siempre deben prestar atención, captar, juzgar y analizar las señales de alerta temprana de manera objetiva y tranquila, para prevenir eficazmente los riesgos crediticios.

3. Establecer con base en la realidad un sistema eficaz de evaluación de riesgos.

La evaluación de riesgos se refiere al análisis y evaluación del estado del riesgo en el proceso crediticio, con el propósito de permitir a los gestores aclararlo. riesgos, pueden tomar medidas eficaces de control y gestión del crédito para prevenir o reducir los riesgos. Existen dos métodos para evaluar el riesgo crediticio bancario: cualitativo y cuantitativo. El análisis cualitativo puede utilizar para la evaluación algunos sistemas de indicadores de riesgo bancarios habituales nacionales o internacionales. Por ejemplo, el Acuerdo de Basilea estipula que el índice de adecuación de capital de los bancos comerciales debe medirse por la relación entre el capital y los activos totales ponderados por riesgo, que no debe ser inferior a 8. Los modelos de análisis cuantitativo se utilizan ampliamente, como el análisis de riesgo de cartera, los modelos de análisis de ingresos en la gestión del riesgo crediticio bancario, etc. El uso del análisis cuantitativo puede proporcionar un análisis de datos científico y preciso.

En el proceso de evaluación del riesgo crediticio, además de expertos en crédito bancario, también se debe contratar personal bancario interno y externo, como expertos en gestión empresarial, expertos financieros y expertos financieros de compañías de valores, para realizar una evaluación integral del riesgo. riesgos de préstamos y revisar periódicamente el riesgo de préstamos Las empresas realizan inspecciones para ayudar a los clientes a descubrir algunos problemas que surgen en la operación y gestión de la empresa y brindan sugerencias razonables de soluciones, de modo que los riesgos de préstamos puedan suprimirse y prevenirse de manera efectiva antes de que ocurran.

4. Establecer un mecanismo rápido de alerta temprana y corrección y mejorar el sistema de toma de decisiones de alerta temprana.

Desde la perspectiva de las condiciones nacionales de mi país, la detección temprana y la disposición oportuna del crédito. Los riesgos son un eslabón débil en la supervisión de los bancos comerciales. Especialmente en términos de eliminación oportuna, a menudo no se pueden tomar medidas efectivas debido a limitaciones financieras y políticas, lo que genera problemas graves que permanecen sin resolver durante mucho tiempo. En los últimos años, el cierre o la quiebra de instituciones financieras como Bank of China Trust Company, Guangdong State Investment Corporation y Southern Securities Company es una prueba elocuente. Establecer y mejorar un mecanismo rápido de alerta temprana y corrección con el índice de adecuación de capital como línea principal. El crédito debe dividirse en varias situaciones según el índice de adecuación crediticia. Las autoridades reguladoras tomarán diferentes medidas preventivas y de supervisión en consecuencia para lograr el objetivo. controlar el control de los riesgos crediticios bancarios. Por ejemplo, los clientes de crédito se dividen en cinco niveles: crédito bueno, crédito general, crédito de riesgo leve, crédito de riesgo moderado y crédito de amenaza grave en función de su solvencia, capacidad operativa y rentabilidad. Se adoptan diferentes medidas regulatorias para diferentes situaciones crediticias. Cuando un crédito se califica como de riesgo leve, se debe determinar un plan de tratamiento dentro de los 60 días e ingresar al Sistema de Alerta y Alerta Temprana (EWAS).

En resumen, mediante la construcción de un sistema de alerta temprana de riesgos, es posible monitorear y analizar dinámicamente los indicadores relevantes, las actividades de gestión operativa y las tendencias integrales de riesgo de los bancos comerciales, analizar y descubrir peligros de riesgo, de manera efectiva. prevenir riesgos crediticios y mejorar la eficiencia operativa de mi país. Los bancos comerciales garantizan el desarrollo sano, rápido y sostenible de la economía nacional.