De 1938 a 12, fue a Singapur, editó "Sin Chew Daily" y otros suplementos de periódicos, y escribió una gran cantidad de comentarios políticos, comentarios breves y poemas. En 1942, el ejército japonés invadió Singapur. Él, Wang y otros asumieron el seudónimo de retirarse a Baye en la isla de Sumatra. Desapareció en Sumatra en 1945. Las especulaciones sobre su muerte surgieron por primera vez del artículo de Hu Yuzhi. Hu Wen especuló que Yu Dafu fue asesinado por la policía militar japonesa. Después de la fundación de la República Popular China, este razonamiento continuó básicamente. En el servicio conmemorativo de Yu Dafu en 1985, el erudito japonés Masao Lingmu propuso la idea de que Yu Dafu fue estrangulado hasta la muerte por la policía militar japonesa en el bosque, pero usó letras en inglés para describir "asesino", lo que parecía ser evidencia insuficiente. Además, circulan otros rumores, como que Yu Dafu fue asesinado por guerrilleros indonesios (Yu Dafu trabajó una vez como traductor para la policía militar japonesa). Por lo tanto, en los círculos académicos, a Yu Dafu sólo se le puede considerar desaparecido con cautela, pero no se puede creer arbitrariamente que fue asesinado por la policía militar japonesa.
El Sr. Xia Yan dijo una vez: "Dafu es un gran patriota y el patriotismo es el pilar espiritual de su vida". Mientras hacía creación literaria, Yu Dafu participó activamente en varios actos antiimperialistas y antijaponeses. Participó en actividades de propaganda antijaponesa y de salvación nacional en Shanghai, Wuhan, Fuzhou y otros lugares, y fue a Taierzhuang para unirse al ejército. A finales de 1938, Yu Dafu fue invitado a dirigir un periódico en Singapur para participar en propaganda antijaponesa y de salvación nacional. Después de la caída de Xingzhou, fue exiliado a Sumatra. Como dominaba el japonés, se vio obligado a trabajar como traductor de japonés. Durante este período, aprovechó su posición para rescatar y proteger en secreto a un gran número de amigos culturales exiliados, líderes patrióticos chinos en el extranjero y residentes locales. El 29 de agosto de 1945, el hombre de 49 años desapareció en Sumatra. Debido a sus actividades antijaponesas en el sudeste asiático, la policía militar japonesa lo mató en secreto en Sumatra, Indonesia, el 17 de septiembre de 1945. En 1952, fue aprobado por el Gobierno Popular Central y considerado un mártir revolucionario.