¿Qué significa el comercio cuantitativo en el mercado de valores?

El comercio cuantitativo se refiere al uso de modelos y métodos matemáticos, estadísticos e informáticos para guiar las transacciones del mercado financiero y se pueden realizar de forma automática o semiautomática. Este no es el núcleo. El núcleo no es el comercio sistémico.

Por ejemplo, el comercio subjetivo se centrará en el comercio de la línea K y también se utilizará el comercio cuantitativo, pero la diferencia es que el comercio cuantitativo puede probar varias reglas comerciales con datos históricos, encontrar un buen rendimiento y luego. utilizar el comercio. Puede existir el riesgo de un sobreajuste, pero hay formas de superarlo.

Si hay demasiadas reglas comerciales, el comercio cuantitativo intentará combinarlas, como concentrarlas en factores, luego combinarlas con modelos lineales y no lineales, y luego negociar.

Si es demasiado difícil crear factores, el comercio cuantitativo puede generar automáticamente una gran cantidad de factores con la ayuda de escala genética, árboles de decisión y redes neuronales, eliminando la carga de trabajo de generar factores manualmente y haciéndolo más eficiente.

En términos de conveniencia para superar el sobreajuste, el aprendizaje automático y las estadísticas tradicionales también proporcionan muchos métodos, como validación cruzada, regularización, dispersión, aprendizaje lento, optimización continua, etc., que generalmente se pueden superar muy bien. .

No soy optimista sobre las perspectivas del comercio cuantitativo.

Aunque el comercio cuantitativo es un modelo comercial sin emociones humanas, se enfrenta a un mercado enorme con fluctuaciones emocionales. La característica más importante de un mercado de este tipo es la incertidumbre, y cualquier modelo se basa en datos históricos completos de transacciones. Pero el mercado está cambiando rápidamente y en cualquier momento pueden surgir situaciones inciertas, como ¿Everbright? ¿Un dedo yang? Si el modelo no puede juzgar el evento normalmente, el resultado de la transacción será difícil de predecir y puede causar muchas reacciones en cadena.

En segundo lugar, aunque la historia se repetirá, nunca será una simple repetición mecánica. A veces los resultados serán los mismos, pero el período de tiempo definitivamente será diferente. Un período de tiempo grande tiene innumerables períodos de tiempo pequeños, y cada período de tiempo tendrá innumerables cambios. No sé si el modelo comercial puede cubrir estos cambios y emitir juicios precisos.

Finalmente, creo que cualquier modelo comercial tendrá errores y deberá actualizarse en cualquier momento. Además, frente al mismo modelo comercial, ¿será riesgoso ese comercio cuantitativo? Si el comercio cuantitativo provocará retrasos en la reflexión debido a problemas de red. Si estos problemas no se resuelven, los resultados del comercio cuantitativo serán difíciles de predecir.

Aunque el comercio cuantitativo tiene muchos beneficios, es difícil decir si realmente puede superar al mercado y garantizar una tasa ganadora.