¿Qué significa hacer T repetidamente en acciones?
Desde una perspectiva temporal
Según el momento de hacer T, se puede dividir en T+0, 1, 2, N, lo que significa que puedes completar una transacción en el transacciones de compra y venta el mismo día, ya sea compre hoy y compre mañana o puede llevar más tiempo completar el proceso de compra y venta; Podemos realizar transacciones T+0 a través de la posición inferior y el día es T. Por ejemplo, si ayer compramos 1.000 acciones de Moutai, es muy probable que Moutai vuelva a alcanzar el límite diario hoy, pero no queremos agregar demasiado para aprovechar esta incertidumbre, por lo que podemos comprar 1.000 acciones nuevamente. . Si aumenta, podemos venderlo directamente a un precio satisfactorio, de modo que se reduzca el precio de costo original de 1.000 acciones, mientras que la posición de Maotai permanece sin cambios. Si juzgamos que hoy habrá una tendencia a la baja unilateral, venderemos la mitad en la apertura y la volveremos a comprar después de que baje el precio de las acciones. Esto también reducirá el precio de costo.
Esta es la situación en el día T. Aunque este tipo de transacción puede realizar transacciones T+0 a través de la posición inferior y realizar T el mismo día, el tiempo es demasiado corto, el nivel de transacción es demasiado pequeño y la incertidumbre es grande. Si la tecnología no es suficiente, el coste no sólo es imposible, sino que a menudo es cada vez mayor. Al menos no puedo hacer las operaciones más altas ese día, y el diferencial de 30 minutos tampoco es tan bueno. Si fuera un maestro, eso sería un asunto diferente. Si es nuevo o no está seguro, es mejor no realizar este tipo de operaciones. Este tipo de transacción es como una rosa, se ve hermosa pero en realidad está llena de espinas. Es común que una buena acción pierda sus fichas antes de despegar, cuanto mayor sea el costo.
Si quieres hacer T, puedes hacerlo a nivel de 30 minutos o a nivel diario. Este nivel más grande tiene una alta estabilidad y un largo tiempo de reacción. Una diferencia del 3% con respecto a hacer T en un día sería buena. Una diferencia del 78% en 30 minutos es normal y la línea diaria es mayor.
Desde la perspectiva del orden de las transacciones
Según el orden de realización de t, se puede dividir en t positivo y t negativo, lo que significa comprar primero y luego vender. En una tendencia ascendente, generalmente es T negativo porque hay muchas posiciones en la tendencia ascendente. Cuando alcanza un nivel relativamente alto, si se considera que seguirá subiendo después de un período de ajuste, primero puede vender algunas fichas, reducir su posición y luego recuperar las fichas después de una corrección. La ubicación general sigue siendo la misma, pero el coste se reduce. Esta es una prueba negativa
La tendencia a la baja es exactamente la contraria. Cuando una acción cae a un nivel relativamente bajo, compre una cierta cantidad de fichas y luego véndalas después de que repunte a un nivel alto, de modo que la posición original permanezca sin cambios y el costo se reduzca. Los fondos ofrecidos públicamente suelen hacer esto porque existen límites mínimos de posición. Si el costo de 100 acciones es de 100 yuanes, se reduce a 5 acciones. Al agregar 100 acciones, el precio de costo pasa a ser de 7,5 yuanes. Si el precio de las acciones sube a 7,5 yuanes, se venden 100 acciones, la posición original de 100 acciones permanece sin cambios y el costo pasa a ser 7,5 yuanes, lo que es t positivo.
En un mercado volátil, no importa. El modo de chupar sangre en la teoría del entrelazamiento es crear continuamente diferencias de precios en el modo de oscilación. Si se hace bien, el beneficio no será menor que el aumento unilateral. Al hacer un diferencial, debe prestar atención al tamaño del diferencial, que generalmente debe controlarse entre un tercio y un quinto. Demasiado usurpará el papel de anfitrión, muy poco no reducirá los costos.