Cómo calcular la desviación estándar de los rendimientos de las acciones
La importancia de la desviación estándar de las acciones
El concepto de desviación estándar en matemáticas se puede utilizar para predecir la tendencia futura de las acciones en función de sus tendencias pasadas. Al invertir en acciones, los inversores también necesitan aprender a conocer las acciones y analizar la información de una acción para realizar inversiones efectivas. La desviación estándar, un concepto matemático que representa el grado de dispersión, se utiliza ahora ampliamente para medir el riesgo de inversión de acciones y fondos. El principal significado de la desviación estándar de una acción es adivinar el riesgo de una acción. La desviación estándar de una acción puede mostrar la fluctuación de la acción y los inversores pueden medir el riesgo de la acción en función de la desviación estándar de la acción.
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(A) ¿Qué es la desviación estándar de las acciones?
La desviación estándar es la raíz cuadrada aritmética (es decir, la varianza) de la desviación de la media aritmética respecto del valor cuadrático medio, también llamada desviación estándar o desviación estándar experimental. La desviación estándar es la base de medición de distribución estadística más utilizada en estadísticas de probabilidad. La desviación estándar es la raíz cuadrada aritmética de la varianza y puede reflejar la dispersión de un conjunto de datos. Es posible que dos conjuntos de datos con la misma media no tengan la misma desviación estándar. El riesgo del mercado de valores se manifiesta en la fluctuación de los precios de las acciones, por lo que el análisis del riesgo del mercado de valores consiste en analizar las fluctuaciones de los precios del mercado de valores. La volatilidad representa la incertidumbre en los valores de precios futuros y generalmente se describe en términos de varianza o desviación estándar.
Para medir el riesgo, a esta medida se le llama “desviación estándar”, lo cual es un fenómeno posible. Apropiarse indebidamente de la desviación estándar estadística de la inversión en acciones es utilizar el índice como desviación estándar para medir el riesgo de la inversión en acciones individual. Cuanto mayor sea la desviación estándar de una acción, mayor será el riesgo. Por el contrario, cuanto menor sea la desviación estándar de una acción, menos riesgosa será. Además, debido a que existen algunas regulaciones, es posible comparar los riesgos de diferentes acciones. El motivo de la desviación estándar es la cantidad de riesgo, la exposición a la incertidumbre futura y el cambio en los rendimientos esperados. Cuanto mayor sea el cambio, mayor será la incertidumbre y cuanto menor sea el cambio, más fácil será juzgar el impacto de la desviación estándar y el tamaño promedio de una serie de cambios. Por lo tanto, el uso de datos de rendimiento de las acciones para calcular la desviación estándar puede mostrar los cambios anuales en los rendimientos, midiendo así el riesgo de la inversión en acciones, lo que puede ayudar a los inversores en acciones a tomar decisiones y proporcionar referencias.
(2) Método de cálculo específico: primero calcule la tasa de rendimiento esperada de la inversión en acciones, es decir, la tasa de rendimiento promedio histórica de la inversión en acciones, y luego calcule la desviación de la tasa de rendimiento de la inversión histórica del valor esperado de cada período (es decir, dos desviaciones). Luego, a partir de la desviación estándar se puede obtener la media y la raíz cuadrática media. La fórmula para calcular la desviación estándar de los rendimientos de las acciones es {1/[n (x-x)]}. Por ejemplo, utilizando los datos de rendimiento de las acciones de la empresa 15, la tasa de rendimiento promedio obtenida por las primeras 15 empresas es 14. Luego calcule la desviación estándar de acuerdo con la fórmula anterior, si la desviación estándar es 10,6. Se trata de un rendimiento de las acciones de 14-10,6, con un rango de 26,4-3,4. Las acciones con altas tasas de rendimiento pueden lograr un rendimiento anual de 24, mientras que el rendimiento anual es de sólo 3,4. Si los datos de rendimiento anual de 10 años de la empresa muestran que el rendimiento promedio de 10 años es 14 y la desviación estándar es 12,8, entonces el rendimiento alto de las acciones de la empresa es 26,8 y el rendimiento más bajo es 1,2. En comparación, las acciones son significativamente más riesgosas que las grandes empresas. Por supuesto, la gente está dispuesta a comprar acciones de una empresa, no las acciones de la empresa.