¿Qué significa la volatilidad real promedio de una acción?

El Average True Range (ATR) es un índice inventado por J. Welles Wilder Jr. que se utiliza para medir la volatilidad de los precios. ATR no indica la dirección del movimiento del precio, sólo el grado de movimiento del precio o volatilidad expresado en puntos. Observó que a medida que se desarrollaba la tendencia, las reacciones emocionales de los participantes del mercado se hacían cada vez más fuertes y la volatilidad diaria aumentaba gradualmente. Del mismo modo, cuando se desconoce la dirección y la volatilidad verdadera promedio finalmente estalla dentro de un cierto rango, a menudo indica una ruptura del precio.

El ATR aumenta durante condiciones de mercado inestables y disminuye durante condiciones de mercado más estables.

Cuando la barra de precios es corta, significa que casi no hay cobertura de mayor a menor en un día, por lo que los operadores en el mercado de divisas pueden ver caer el índice ATR. Si la barra de precios comienza a crecer y se hace más grande, lo que indica un rango verdadero más grande, la línea del indicador ATR aumentará.

Cómo calcular la amplitud verdadera promedio (ATR);

Al analizar las tendencias de fluctuación del mercado, es ineficiente usar cálculos de amplitud simples, por lo que Vaild usa un promedio móvil para suavizar la amplitud verdadera promedio. amplitud. También se obtuvo la amplitud verdadera promedio.

ATR es la media móvil de TR durante un período de tiempo determinado (el valor predeterminado es 14 días).

La amplitud verdadera es el máximo de las siguientes tres ecuaciones:

1.TR = H–L

2.TR = H–Cl

p>

3.TR = Cl–L

Como se muestra a continuación:

TR-amplitud verdadera

H-valor más alto de hoy

L - Mínimo de hoy

CL - Precio de cierre del día anterior

El número normal de días se calculará en función de la primera ecuación.

El número de días de apertura con cracks crecientes se calcula utilizando la Ecuación 2, y la volatilidad de un día se mide como la diferencia entre el valor más alto y el precio de cierre del día anterior. La apertura con una grieta descendente se calcula mediante la Ecuación 3 y se mide restando el precio de cierre del día anterior del mínimo del día.