Aumento de inventario

Supongamos que el precio de las acciones es de 10 dólares, el delta de la opción de compra es 0,6 y la gamma es 0,02. Cuando el precio de las acciones cambia de 10 yuanes a 11 yuanes, el delta pasa a ser 0,62.

El cambio en el valor gamma = δ

/

El cambio en el precio del material subyacente de la opción = 0,02

Es decir , el precio del material subyacente cambia en 1 punto .

Delta

Cambia en 0,02 puntos

Cuando δ es 0,6,

el objeto subyacente cambia de 10 yuanes a 11 yuanes.

El cambio delta es 0,6 0,02=0,62.