Coeficiente de inventario

1. El coeficiente beta de una determinada acción es 0,92, su rendimiento esperado es del 10,3% y el activo libre de riesgo es actualmente del 5%. Entonces, el rendimiento esperado de cantidades iguales de inversión y la cartera de acciones y activos libres de riesgo es (10,3% + 5%) / 2 = 7,65%. Si el coeficiente beta de las dos carteras de activos es 0,5, la proporción de inversión de la cartera es 10,3%=5%+0,92(x-5%), x=10,76%, 5%+0,5(x-5%)=7,88 %.

2. El coeficiente beta, también conocido como coeficiente beta, es un índice de riesgo que se utiliza para medir las fluctuaciones de precios de acciones individuales o fondos de acciones en relación con todo el mercado de valores. El coeficiente beta es una herramienta para evaluar el riesgo sistémico de un valor y se utiliza para medir la volatilidad de un valor o cartera en relación con el mercado general. Comúnmente utilizado en términos de inversión como acciones y fondos.

3. El coeficiente beta es un concepto estadístico que refleja el desempeño de un objeto de inversión en relación con el mercado en general. Cuanto mayor sea su valor absoluto, mayor será el cambio en sus rendimientos en relación con el mercado; cuanto menor sea su valor absoluto, menor será el cambio en relación con el mercado. Si es negativo, significa que la dirección del cambio es opuesta a la del mercado; cuando el mercado sube, baja y cuando el mercado baja, sube.