Sistema de límite diario de stock

El sistema de límite de precios se originó en los primeros mercados de valores extranjeros. Es un sistema de negociación en el mercado de valores para limitar adecuadamente las fluctuaciones de los precios de cada acción ese día con el fin de evitar que los precios suban y bajen bruscamente y frenar la especulación excesiva. Es decir, el rango máximo de fluctuación del precio de negociación en un día de negociación es un pequeño porcentaje por encima o por debajo del precio de cierre del día de negociación anterior. La negociación se detendrá después de exceder el precio de cierre.

El actual sistema de límite de precios del mercado de valores de China fue promulgado el 13 de febrero de 1996 e implementado el 26 de febrero. Este sistema estipula que, excepto el primer día de cotización, el precio de negociación de las acciones (incluidas las acciones A y B) y los valores de fondos en un día de negociación no excederá el 10% del precio de cierre del día de negociación anterior.

El rango de fluctuación de las acciones de ST no excederá el 5% y las órdenes que excedan el límite de fluctuación no serán válidas. La principal diferencia entre el sistema de límite de precios de mi país y los sistemas extranjeros es que una vez que el precio de las acciones alcanza el límite de precio, la negociación no se detiene por completo y la negociación dentro del límite de precio puede continuar hasta el cierre del día. En los mercados de valores desarrollados extranjeros, cuando el mercado de valores fluctúa significativamente, se activan límites de precios de acciones individuales.