Red de conocimientos turísticos - Problemas de alquiler - Considere un contrato de futuros sobre acciones con un vencimiento de 24 meses. Suponiendo la tasa de interés libre de riesgo para todos los períodos (composición continua), el precio actual de la acción es de 40 yuanes.
Considere un contrato de futuros sobre acciones con un vencimiento de 24 meses. Suponiendo la tasa de interés libre de riesgo para todos los períodos (composición continua), el precio actual de la acción es de 40 yuanes.
Supongamos que el precio es el mismo desde el inicio del contrato hasta su vencimiento.
1. El precio por acción es 40 40*12*2=49,6 yuanes, entonces el precio de un contrato es 49,6 * 100 yuanes.
2. El dividendo por acción es 6*4=24 yuanes y el precio por acción es 49,6-24=25,6 yuanes, por lo que 25,6*100=2560 yuanes.
El precio del contrato de 3,40 40 * por acción (12 * 2-4) = 48 yuanes es 48*100=4800 yuanes.
4. 59 59*12-4*3=54,08 yuanes
Yo también lo creo y no sé si está bien o no. Compruebe usted mismo la fórmula de cálculo.