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Índice de análisis técnico del mercado de valores CCI
El índice CCI, también conocido como índice de tendencia, se llama "commodity". índice de canales" en inglés. Fue creado por el analista del mercado de valores estadounidense Donald Lambert y es una herramienta de análisis del mercado de valores centrada en juzgar las desviaciones del precio de las acciones.
El principio y método de cálculo del índice CCI
1. El principio del índice CCI
El índice CCI fue propuesto por Donald Lambert en la década de 1980. Un índice tecnológico relativamente nuevo. Se utilizó por primera vez para juzgar el mercado de futuros y luego para juzgar el mercado de valores y se utiliza ampliamente. A diferencia de la mayoría de los índices de análisis técnico inventados utilizando únicamente el precio de cierre, el precio de apertura, el precio más alto o el precio más bajo de una acción, el índice CCI es un índice de análisis técnico único que introduce la relación entre el precio y el precio de la acción a un precio fijo basado en estadísticas. principios El concepto de desviación del rango promedio dentro de un período enfatiza la importancia de la desviación absoluta promedio de los precios de las acciones en el análisis técnico del mercado de valores.
El índice CCI es un tipo de índice de sobrecompra y sobreventa. Se utiliza especialmente para medir si el precio de las acciones excede el rango de distribución normal, pero tiene su propia singularidad en comparación con otros indicadores de sobrecompra y sobreventa. La mayoría de los indicadores de sobrecompra y sobreventa, como KDJ, WR%, etc. , tiene un límite superior e inferior de "0-100", por lo que es más adecuado para juzgar el mercado normal general. Sin embargo, cuando la tendencia de los precios de esas acciones sube y baja bruscamente en un corto período de tiempo, el indicador puede ser. embotado. El índice CCI fluctúa entre infinito positivo e infinito negativo, por lo que no habrá pasivación del índice, lo que ayuda a los inversores a juzgar mejor el mercado, especialmente aquellos aumentos y caídas anormales a corto plazo.
2. Método de cálculo del índice CCI
Al igual que otros indicadores de análisis técnico, debido a los diferentes períodos de cálculo, el indicador de tendencia CCI también incluye el índice CCI diario, el índice CCI semanal y el índice CCI anual. , indicadores CCI minuciosos y otros tipos. El índice CCI diario y el índice CCI semanal se utilizan a menudo para juzgar el mercado de valores. Aunque sus valores son diferentes cuando se calculan, el método básico es el mismo.
Tomando como ejemplo el cálculo diario del ICC, existen dos métodos de cálculo.
El primer proceso de cálculo es el siguiente:
CCI (N días) = (TP-MA) ÷ MD ÷ 0.015
Donde TP = (precio más alto + Precio más bajo + precio de cierre) ÷ 3
MA=La suma acumulada de los precios de cierre de los últimos N días ÷N
MD=La suma acumulada de los últimos N días ( MA-precio de cierre) ÷N
0,015 es el coeficiente de cálculo y n es el período de cálculo.
El segundo método de cálculo se expresa como la diferencia entre la media móvil de N días del precio central y el precio central dividida por la dispersión absoluta media del precio central de N días.
El precio medio es igual a la suma del precio más alto, el precio más bajo y el precio de cierre dividido por 3.
La desviación media absoluta es una función estadística.
Como se puede ver en el proceso de cálculo anterior, el cálculo del índice CCI es más complicado que otros indicadores de análisis técnico. Debido a la popularidad del software de análisis técnico en el mercado de valores, los inversores no necesitan calcular el valor del CCI. Principalmente conocen el método de cálculo del índice CCI y lo utilizan con mayor habilidad para juzgar el mercado de valores.
Estándares generales para juzgar el índice CCI
El índice CCI tiene una función única a la hora de juzgar tendencias anormales del mercado. Su método de análisis general se centra principalmente en la división y juicio de intervalos CCI.
1. División de rangos de índices CCI
En la mayoría de los software de análisis del mercado de valores representados por Qianlong Software, el rango de análisis de los indicadores CCI se concentra entre -100 - 100. En el mercado de valores software de análisis representado por analistas, el rango de análisis del indicador CCI se ha ampliado a -200-200. Para facilitar la comprensión de los inversores, en los siguientes capítulos seguiremos utilizando -100 - 100 como rango de análisis del indicador CCI.
1. Según los estándares vigentes en el mercado, el rango operativo del indicador CCI se puede dividir en tres categorías: mayor que -100, menor que -100 y -100.
2. Cuando CCI >-100, significa que el precio de las acciones ha entrado en un rango anormal: un rango de sobrecompra. Debe prestar más atención a los fenómenos anormales del precio de las acciones.
3. Cuando el CCI
4. Cuando el CCI está entre -100 ~ -100, indica que el precio de las acciones está en un rango de oscilación estrecho, un rango normal, y los inversores deberían hacerlo. espera y verás.
2. Juicio del rango del índice CCI
1 Cuando el índice CCI atraviesa la línea -100 de abajo hacia arriba y entra en el rango anormal, indica que el precio de las acciones. ha salido del estado normal y ha entrado en la etapa de fluctuación anormal, las acciones a corto y mediano plazo deben comprarse a tiempo. Si hay un volumen de operaciones relativamente grande, la señal de compra será más confiable.
2. Cuando el indicador CCI atraviesa la línea -100 de arriba a abajo y entra en otro rango anormal, indica que la fase de consolidación del precio de las acciones ha terminado y entrará en un largo proceso de tocar fondo. Los inversores deberían mantener la moneda principalmente esperar y ver.
3. Cuando el indicador CCI atraviesa la línea -100 de arriba a abajo y vuelve a entrar en el rango normal, indica que la etapa ascendente del precio de las acciones puede terminar y entrará en una consolidación relativamente larga. escenario. Los inversores deberían vender rápidamente las acciones ante el aumento de los precios.
4. Cuando el indicador CCI atraviesa la línea -100 de abajo hacia arriba y vuelve a entrar en el rango normal, indica que la etapa de fondo del precio de las acciones puede terminar y entrará en la etapa de consolidación. . Los inversores pueden comprar acciones en pequeñas cantidades en las caídas.
5. Cuando el indicador CCI se mueve dentro del rango normal de -100 líneas a -100 líneas, los inversores pueden utilizar KDJ, W&;r y otros indicadores de sobrecompra y sobreventa.
Métodos especiales para juzgar el índice CCI
Los métodos especiales para juzgar el índice CCI se centran principalmente en la desviación del índice CCI, la forma de la curva CCI, la tendencia de la Curva CCI y corrección de parámetros del índice CCI.
Primero, la desviación del índice CCI
La desviación del índice CCI significa que la tendencia de la curva del índice CCI es exactamente opuesta a la tendencia de la línea K del precio de las acciones. cuadro. La divergencia del índice CCI se puede dividir en divergencia superior y divergencia inferior.
1. Desviación superior
Cuando la curva CCI está en un nivel alto lejos de la línea -100, pero después de alcanzar un máximo reciente, la curva CCI forma una tendencia con un pico. más bajo que el otro En el gráfico de la línea K, el precio de las acciones volvió a alcanzar un nuevo máximo, formando una tendencia en la que un pico es más alto que el otro. Esta es la divergencia superior. La divergencia superior es generalmente una señal de que el precio de las acciones está a punto de revertirse a un nivel alto, lo que indica que el precio de las acciones está a punto de caer en el corto plazo, lo cual es una señal de venta.
En las tendencias reales, la divergencia máxima del indicador CCI significa que el precio de las acciones ha alcanzado un punto alto durante su subida, y el indicador CCI también ha alcanzado un nuevo máximo por encima de la línea -100. Después de eso, el precio de las acciones volvió a caer hasta cierto punto y la curva CCI también se ajustó con la tendencia a la baja del precio de las acciones. Sin embargo, si el precio de las acciones vuelve a subir y supera el máximo anterior para alcanzar un nuevo máximo, la curva CCI aumentará a medida que el precio de las acciones suba, pero no cruza el máximo anterior antes de comenzar a caer, lo que forma la divergencia superior del CCI. indicador. Después de que el indicador CCI se desvía de la parte superior, es más probable que el precio de las acciones alcance su punto máximo y retroceda, lo que es una fuerte señal de venta.
2. Desviación de fondo
La desviación de fondo del CCI generalmente aparece en el área baja debajo de la línea -100. Cuando el precio de las acciones cae completamente en el gráfico de la línea K, formando una tendencia tras otra, y la curva CCI toma la iniciativa para dejar de caer y estabilizarse en un nivel bajo, formando una tendencia con el fondo más alto que el fondo, esta es la divergencia inferior. El fenómeno de la divergencia del fondo generalmente indica que el precio de las acciones puede recuperarse en el corto plazo y es una señal de compra a corto plazo.
Al igual que el fenómeno de divergencia de indicadores como MACD y KDJ, la divergencia superior en la divergencia CCI es más precisa que la divergencia inferior. Cuando el precio de las acciones está en un nivel alto y el CCI se desvía de la línea -100, se puede considerar que el precio de las acciones está a punto de revertirse a la baja y los inversores pueden vender las acciones a tiempo, pero cuando el precio de las acciones está en un nivel bajo; y el CCI está lejos del nivel bajo por debajo de la línea -100, generalmente es necesario confirmar el fondo varias veces. Si se desvía, los inversores solo pueden realizar posiciones estratégicas o inversiones a corto plazo.
2. La forma de la curva CCI
Las diversas formas de la curva CCI también son un método de análisis para juzgar las tendencias del mercado y determinar las oportunidades comerciales.
1. Cuando la curva CCI está lejos del nivel alto por encima de la línea -100, si la tendencia de la curva CCI forma un patrón de inversión superior como una M o un triple techo, puede indicar. Si el precio de las acciones pasa de fuerte a débil y está a punto de caer, las acciones deben venderse lo antes posible. Si la curva del precio de las acciones también muestra la misma forma, se puede confirmar que su caída puede juzgarse mediante la teoría del patrón de cabeza M o triple techo.
2. Cuando la curva CCI está lejos del nivel bajo por debajo de la línea -100, si la curva CCI muestra un patrón de inversión de fondo como fondo W o triple fondo, puede indicar que el precio de las acciones. pasará de débil a fuerte y el precio de las acciones se recuperará. Compre acciones en pequeñas cantidades en las caídas.
Si la curva del precio de las acciones también muestra la misma forma, será más identificable y su aumento podrá juzgarse utilizando la teoría de la morfología del fondo W o del triple fondo.
3. La precisión de la forma de la cabeza M y la triple parte superior en la curva CCI es mayor que la de la parte inferior W y la de la triple parte inferior.
En tercer lugar, la tendencia de la curva CCI
1 Cuando la curva CCI atraviesa la línea -100 y entra en el rango anormal, indica que el precio de las acciones ha comenzado a entrar. Es un Estado fuerte y los inversores deberían comprar las acciones a tiempo.
2. Cuando la curva CCI atraviesa la línea -100 y entra en el rango anormal, mientras la curva CCI siga moviéndose hacia arriba, significa que el precio de las acciones sigue siendo fuerte y los inversores pueden mantener todas las acciones. el camino.
3. Cuando la curva CCI está en el rango anormal por encima de la línea -100 y comienza a girar hacia abajo alejándose de la línea -100, indica que será difícil controlar el estado fuerte del precio de las acciones. mantener, que es la razón del precio de las acciones. Una fuerte señal de giro. Si el aumento inicial a corto plazo es demasiado alto, se puede confirmar. En este momento, los inversores deberían vender rápidamente las acciones en los repuntes.
4. Cuando la curva CCI está por encima de la línea -100 y se aleja completamente del rango anormal de la línea -100, indica que el estado fuerte del precio de las acciones ha terminado y los inversores. debería vender acciones principalmente en los repuntes.
5. Cuando la curva CCI atraviesa la línea -100 y entra en otro rango anormal, significa que el precio de las acciones ha formado un estado débil y los inversores deberían principalmente esperar y ver.
6. Cuando la curva CCI atraviesa la línea -100 y entra en otro rango anormal, siempre que la curva CCI baje completamente, indica que el precio de las acciones aún es débil y los inversores pueden esperar. y ver todo el camino.
7. Cuando la curva CCI atraviesa la línea -100 y entra en otro rango anormal, si la curva CCI corre en la zona de sobreventa durante mucho tiempo y comienza a girar, significa que el corto- Inicialmente se ha encontrado el mínimo del precio de las acciones y los inversores pueden abrir una pequeña cantidad de posiciones. Cuanto más tiempo pase la curva CCI en la zona de sobreventa, mejor podrá confirmar un fondo a corto plazo.
Cuarto, modificación de parámetros
Se puede ver en el método de cálculo del índice CCI que el índice CCI también utiliza el tiempo como parámetro, y el período de tiempo que constituye el parámetro puede ser días, meses o semanas, año, minuto, etc. , y estos períodos de tiempo, en teoría, pueden ser de cualquier duración según el momento en que cotizan las acciones y la elección de los inversores. En la mayoría de los software de análisis del mercado de valores (como Qianlong, Analyst), el rango de cada período de tiempo se limita principalmente a 1. También existen algunos programas de análisis del mercado de valores que amplían la configuración de parámetros al rango de 1-999, pero hay muy pocos programas en esta área. Por lo tanto, la configuración de los parámetros del índice CCI en esta sección todavía está limitada al rango de 1-99.
Desde la aplicación práctica del índice CCI, la mayoría de los inversores eligen el día como parámetro del período de tiempo, y el uso de parámetros del índice CCI diario se limita principalmente a unos pocos parámetros, como el día 6 y el 12. Si se analiza la tendencia de las acciones en función de estos parámetros temporales a corto plazo, los valores obtenidos por el índice CCI se encuentran en su mayoría entre -100 y -100, y la frecuencia de fluctuación es demasiado complicada. Al igual que otros indicadores de análisis técnico, no es fácil utilizar la curva CCI para juzgar con precisión las tendencias del mercado en un espacio tan pequeño. Por lo tanto, los inversores deben aprovechar al máximo diversos parámetros diarios a corto, mediano y largo plazo proporcionados por diversos análisis del mercado de valores, combinados con teorías del mercado de valores como la línea K y la media móvil, para juzgar de manera integral las tendencias de las acciones.
Aplicaciones prácticas de los cinco ICC
Cuando el ICC se utiliza solo, la precisión no es suficiente (a menudo menos del 50 %), y se utiliza más a menudo como indicador de detección ( como la selección de KDJ) o para las primarias de acciones. El CCI es un indicador de sobrecompra y sobreventa y es más adecuado para juzgar tendencias a corto plazo que indicadores de tendencias como el MACD.