¿Cuál es la diferencia entre el comercio de alta frecuencia y el comercio cuantitativo?
En primer lugar, las descripciones generales de los dos son diferentes:
1. Descripción general del comercio de alta frecuencia: se refiere a. Los cambios del mercado a muy corto plazo hacen que la gente no pueda aprovechar el comercio computarizado en busca de ganancias.
2. Descripción general del comercio cuantitativo: se refiere al uso de modelos matemáticos avanzados para reemplazar los juicios subjetivos manuales, utilizando tecnología informática para seleccionar una variedad de eventos de "alta probabilidad" que pueden generar rendimientos excesivos a partir de enormes datos históricos. para formular una estrategia.
En segundo lugar, las funciones de los dos son diferentes:
1. El papel del comercio de alta frecuencia: la velocidad de este tipo de comercio es tan rápida que algunas instituciones comerciales ponen su granito de arena. propios "servidores" El "clúster" está colocado muy cerca de las computadoras de la bolsa para acortar la distancia que recorren las instrucciones comerciales a través de cables ópticos a la velocidad de la luz.
2. El papel del comercio cuantitativo: reducir en gran medida el impacto de las fluctuaciones del sentimiento de los inversores y evitar tomar decisiones de inversión irracionales cuando el mercado es extremadamente fanático o pesimista.
En tercer lugar, las características de los dos son diferentes:
1 Características del comercio de alta frecuencia:
(1) El comercio de alta frecuencia se completa automáticamente. por computadoras Comercio programado;
(2) El volumen de comercio de alta frecuencia es enorme;
(3) El tiempo de retención del comercio de alta frecuencia es muy corto y el número de las transacciones intradía son altas;
(4) La tasa de rendimiento de cada transacción de alta frecuencia es muy baja, pero los ingresos generales son estables.
2. Características del trading cuantitativo:
(1) Disciplina. Tome decisiones basadas en los resultados del modelo, no en sus sentimientos. La disciplina no sólo puede frenar la codicia, el miedo, la suerte y otras debilidades humanas, sino que también puede superar los sesgos cognitivos y puede ser rastreado.
(2) Sistemático. La manifestación específica es "tres más". El primero es de múltiples niveles, e incluye un modelo de tres niveles de asignación de activos, selección de industrias y selección de activos específicos; el segundo es de múltiples perspectivas, con las ideas centrales de la inversión cuantitativa que incluyen ciclos macroeconómicos, estructura de mercado, valoración, crecimiento, la calidad de las ganancias y las previsiones de ganancias de los analistas, el sentimiento del mercado y otras perspectivas; el tercero son los datos múltiples, es decir, el procesamiento de datos masivos.
(3) Pensamiento arbitral. La inversión cuantitativa utiliza un análisis exhaustivo y sistemático para capturar los errores de fijación de precios y las oportunidades generadas por los errores de fijación de precios, identificando así depresiones de valoración y obteniendo ganancias mediante la compra de activos infravalorados y la venta de activos sobrevaluados.
(4) Probabilidad de ganar. En primer lugar, la inversión cuantitativa constantemente extrae patrones que se espera que se repitan a partir de datos históricos y los utiliza, en segundo lugar, depende de una combinación de activos para ganar, en lugar de un solo activo.
Enciclopedia Baidu - Comercio de alta frecuencia (estrategias y tecnologías comerciales)
Enciclopedia Baidu - Comercio cuantitativo (métodos de inversión)