¿Cómo calcular el tipo de cambio a plazo?

Tipo de cambio a plazo = tipo de cambio al contado, tipo de cambio al contado × (tasa de interés del préstamo B - tasa de interés del préstamo A) × número de días a plazo ÷ 360

Cálculo del tipo de cambio a plazo

A plazo Fórmula de cálculo del tipo de cambio Es una fórmula importante y útil en los mercados financieros internacionales. A través de la fórmula de cálculo

se puede encontrar que el tipo de cambio a plazo de la moneda A/B no tiene nada que ver con la tendencia futura de los tipos de cambio de A y B. El descuento del tipo de cambio a plazo ( más bajo que el tipo de cambio al contado) no significa que estas dos monedas El tipo de cambio de una moneda caerá en el futuro, lo que simplemente significa que la tasa de interés de la moneda A es mayor que la tasa de interés de la moneda B.

De manera similar, la prima del tipo de cambio a plazo no significa que el tipo de cambio aumentará en el futuro. Simplemente significa que el tipo de interés de la moneda A es menor que el tipo de interés de la moneda B. El tipo de cambio a plazo solo está relacionado con las tasas de interés de las dos monedas A y B. Y está relacionado con el número de días en el futuro. Dominar esto es muy útil para utilizar negocios a plazo para prevenir riesgos de tipo de cambio.

Tipo de cambio a plazo = tipo de cambio al contado, prima o descuento (nota: prima pequeña/grande, descuento grande/pequeño) El tipo de cambio a plazo a un mes es 56/45.

A partir del tipo de cambio a plazo, podemos saber que el dólar estadounidense se descontará un mes después, por lo que:

El tipo de cambio a plazo un mes después es dólar estadounidense/yen = ( 116,34-0,56)/(116,50-0,45)= 115,78/165438.

En cambio, el dólar se depreció y el yen se apreció.

Después de tres meses, el descuento en dólares sigue siendo el mismo y se puede calcular utilizando el mismo método.

Datos ampliados:

Método de cotización del tipo de cambio a plazo. Generalmente existen dos métodos de cotización para los tipos de cambio a plazo:

(1) Método de cotización directa. Cotice directamente el tipo de cambio para transacciones a plazo. Representa directamente el tipo de cambio a plazo y no es necesario convertir el tipo de cambio a plazo en función del tipo de cambio al contado ni de la prima y el descuento. El método de cotización directa puede ser un método de cotización directa o un método de cotización indirecta. Su ventaja es que permite a las personas ver el tipo de cambio a plazo de un vistazo, pero su desventaja es que no puede mostrar la relación entre el tipo de cambio a plazo y el tipo de cambio al contado.

(2) Método de cotización puntual. También conocido como tipo de cambio al contado más prima, descuento y paridad, se refiere al método de utilizar el tipo de cambio al contado y puntos de prima y descuento para cotizar el tipo de cambio a plazo. El método de cotización de puntos requiere la cotización directa de puntos para remesas a plazo. Las remesas a plazo se refieren a la diferencia entre el tipo de cambio a plazo y el tipo de cambio al contado. Si el tipo de cambio a plazo es mayor que el tipo de cambio al contado, entonces la diferencia se denomina prima, lo que significa que las divisas a plazo son más caras que las divisas al contado.

Si el tipo de cambio a plazo es inferior al tipo de cambio al contado, entonces la diferencia se denomina descuento, lo que significa que el tipo de cambio a plazo es más barato que el tipo de cambio al contado. Si el tipo de cambio a término es igual al tipo de cambio al contado, se llama paridad. Este método de cotización es el método de cotización de divisas interbancaria. El tipo de cambio a plazo se puede calcular sumando o restando el descuento al tipo de cambio al contado.

Enciclopedia Baidu: tipo de cambio a plazo