¿De dónde proviene el interés a un día y cómo se calcula?
El primer método de plegado
1 Para una combinación con el dólar estadounidense [USD] como moneda objetivo, como GBP/USD [USD], suponga una Cuenta de 10K, compró 3 lotes de GBP/USD [USD] el lunes, el precio de mercado fue: 1,7718/1,7722 y mantuvo la posición durante la noche.
0,42%/360x1000x3 lotes x1,7722x1 día = 0,62 dólares americanos.
2. Para una combinación con USD[ USD] [USD] como moneda base, como USD[ USD ]/JPY: suponiendo una cuenta de 100 000, ponga en corto 1 lote de USD[ USD ]/JPY en El miércoles, el precio de mercado es 107,44/107,47.
-2,18%/360x10000x3 días = [$18,17]
3. Para combinaciones de divisas cruzadas, como EUR/GBP: Suponiendo una cuenta de 1K, compre 5 lotes de euros el viernes. / Libra, el precio de mercado es 0,6885/0,6890, de la noche a la mañana hasta el próximo lunes, Prm Buyl% -3,71, luego los clientes que compren euros pagarán intereses. El método de cálculo del interés cambiario a un día es el siguiente:
-3,71%/360x100X5 lotes x0,6890x1 día = [-0,355] = [$0,63]
Contraer el segundo método
Si: dólar neozelandés 0,6500
La tasa de interés a un día del dólar neozelandés es del 6,0% anual
La tasa de interés a un día del dólar estadounidense es del 2,0% anual
Diferencial de cálculo del interés a un día = Tasa a plazo - tasa actual
= 0,649929 - 0,6500
= -0,000071 o -0,71 puntos
Si compre dólares neozelandeses, el diferencial es:
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NZD 100.000 * 0,000071 = USD 7,10
O:
NZD ingresos por intereses a un día - USD pago de intereses a un día
=( NZD 16,44 * 0,649929) - USD 3,61
= 65438 USD+00,68 - 3,665438 USD+0
= 7,65438 USD+00
Si vende yuanes neozelandeses, tendrá que pagar una diferencia de precio. El importe de la diferencia de precio variará según la diferencia en las tasas de interés de depósitos y préstamos o la diferencia en las transacciones de carry.
El tercer método de plegado