¿Qué son los fondos de cobertura cuantitativos?
Fondo de cobertura cuantitativo:
El fondo de cobertura cuantitativo combina los conceptos de cuantificación y cobertura. Utiliza principalmente métodos estadísticos y modelos matemáticos para guiar la inversión a través de fondos que reducen el riesgo. el sistema de cartera de inversiones para responder a los cambios en el mercado financiero, obteniendo así rendimientos esperados relativamente estables.
Objetivos de las operaciones programadas de cobertura cuantitativa:
Acciones, bonos, futuros, spot, opciones, etc.
El proceso operativo de los productos de cobertura cuantitativa:
Primero construya una cartera larga de acciones a través de inversiones cuantitativas, luego futuros cortos sobre índices bursátiles para cubrir los riesgos del mercado y, finalmente, obtenga un exceso de rendimiento esperado estable. .
Métodos específicos para la selección cuantitativa de acciones
Los analistas cuantitativos establecen reglas y construyen modelos. Primero utilizan datos históricos para probar si pueden ganar dinero, si es posible, inyectan una pequeña cantidad. cantidad de capital y acumular el modelo de comercio real externo. Si hay ganancias después de la oferta real, amplíe la cantidad de fondos para determinar si tendrá un impacto en los resultados de la inversión.
Ventajas de la cobertura cuantitativa:
1. Amplio alcance de inversión y estrategia de inversión flexible.
2. Apuntar a conseguir rentabilidades esperadas absolutas.
3. Mejores rentabilidades esperadas ajustadas al riesgo.
4. Tiene baja correlación con los principales índices del mercado y tiene valor de asignación de activos.
Por ejemplo, Huatai Bairui es un fondo de cobertura cuantitativo que cubre con futuros sobre índices bursátiles. Su rendimiento esperado se divide en tres partes: la contribución de la cartera de acciones a largo plazo al exceso de rendimiento esperado; de la fluctuación de la base de futuros sobre índices bursátiles: Contribución esperada al rendimiento de la exposición neta.
La inversión es arriesgada, así que tenga cuidado al ingresar al mercado.