Fórmula de divisas a plazo

1. Según la paridad del tipo de cambio, las monedas con tasas de interés altas se depreciarán en el futuro y el alcance de la depreciación será consistente con el diferencial de tasas de interés. En este caso, la libra a plazo se deprecia.

Tipo de cambio forward a 9 meses -1 = US$2,20*(1-9 * 2/12)= US$2,167.

2. Método de conversión al mismo precio

Nueva York $ 1 = ff 5,5680

París: FF 1 = ~ 1/8,1300

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Londres: 1 = 65438 dólares americanos 0,5438 00,

Multiplicación del tipo de cambio: 5,5680 * 1/8,13 * 1,5210 = 1,0417, no igual a 1, existe una oportunidad de arbitraje, mayor que 1 .

200.000 * 1,5210 * 5,5680 * 1/8,13-200.000 = 833771,22.